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Artigo de periodico
Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? (2023)
Alves, Cássio Roberto de Andrade; Abraham, Kuruvilla Joseph ; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Journal of Forecasting. Unidades: ICMC, FEARP
Assuntos: RECONHECIMENTO DE PADRÕES, INFERÊNCIA BAYESIANA, POLÍTICA MONETÁRIA, BANCO CENTRAL, JUROS
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ABNT
ALVES, Cássio Roberto de Andrade e ABRAHAM, Kuruvilla Joseph e LAURINI, Marcio Poletti. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve?. Journal of Forecasting, v. 42, n. 6, p. 1429-1444, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/for.2964. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Alves, C. R. de A., Abraham, K. J., & Laurini, M. P. (2023). Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? Journal of Forecasting, 42( 6), 1429-1444. doi:10.1002/for.2964
NLM
Alves CR de A, Abraham KJ, Laurini MP. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? [Internet]. Journal of Forecasting. 2023 ; 42( 6): 1429-1444.[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.2964
Vancouver
Alves CR de A, Abraham KJ, Laurini MP. Can Brazilian Central Bank communication help to predict the yield curve? [Internet]. Journal of Forecasting. 2023 ; 42( 6): 1429-1444.[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1002/for.2964
Dissertação (Mestrado)
Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (2023)
Piantino, Guilherme José Lemos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇOS
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ABNT
PIANTINO, Guilherme José Lemos. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Piantino, G. J. L. (2023). Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
NLM
Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
Vancouver
Piantino GJL. Estimating implied volatility surfaces using Bayesian splines under shape restrictions [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102023-094338/
Tese (Doutorado)
Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach (2023)
Alves, Cássio Roberto de Andrade; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: ECONOMETRIA, FINANÇAS, MACROECONOMIA, BANCO COMERCIAL, JUROS
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ABNT
ALVES, Cássio Roberto de Andrade. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Alves, C. R. de A. (2023). Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/
NLM
Alves CR de A. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/
Vancouver
Alves CR de A. Essays on macroeconometrics and financial econometrics: a Bayesian approach [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-28082023-141853/
Dissertação (Mestrado)
Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada (2023)
Nacinben, João Pedro Coli de Souza Monteneri; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA), ALGORITMOS
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ABNT
NACINBEN, João Pedro Coli de Souza Monteneri. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Nacinben, J. P. C. de S. M. (2023). Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/
NLM
Nacinben JPC de SM. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/
Vancouver
Nacinben JPC de SM. Modelagem de volatilidade estocástica via aproximações de Laplace aninhadas integradas: uma extensão multifatorial e multivariada [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-05102023-141604/
Tese (Doutorado)
Essays in spatial statistics (2023)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: COVID-19, CLIMATOLOGIA, ESTATÍSTICA
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ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina. Essays in spatial statistics. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Valente, F. C. (2023). Essays in spatial statistics (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/
NLM
Valente FC. Essays in spatial statistics [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/
Vancouver
Valente FC. Essays in spatial statistics [Internet]. 2023 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-04102023-094403/
Dissertação (Mestrado)
Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER (2022)
Vieira, Flávio Augusto Bassi; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: INVESTIMENTOS, FINANÇAS DAS EMPRESAS, MERCADO DE CAPITAIS
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ABNT
VIEIRA, Flávio Augusto Bassi. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Vieira, F. A. B. (2022). Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/
NLM
Vieira FAB. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/
Vancouver
Vieira FAB. Detecção de falsas estratégias de investimento: Uma análise do mercado brasileiro através de FWER [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-06102022-094022/
Dissertação (Mestrado)
Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (2022)
Valcareggi, Samuel Martins; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: BRASIL, BOLSA DE VALORES, ECONOMIA, NOTÍCIA NACIONAL, FAKE NEWS, EMOÇÕES
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ABNT
VALCAREGGI, Samuel Martins. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Valcareggi, S. M. (2022). Análise de sentimentos para o mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
NLM
Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
Vancouver
Valcareggi SM. Análise de sentimentos para o mercado brasileiro [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-165235/
Dissertação (Mestrado)
Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic (2022)
Moraes, Rodrigo Rodrigues Branco de; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: COVID-19, BANCOS, SEGUROS, SURTOS DE DOENÇAS
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ABNT
MORAES, Rodrigo Rodrigues Branco de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Moraes, R. R. B. de. (2022). Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
NLM
Moraes RRB de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
Vancouver
Moraes RRB de. Nonlinear dependence between the US banking and insurance market during COVID-19 epidemic [Internet]. 2022 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24012023-153942/
Artigo de periodico
Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale (2021)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: BMJ Open. Unidade: FEARP
Assuntos: COVID-19, SURTOS DE DOENÇAS, MORTALIDADE, ESTUDOS RETROSPECTIVOS, SÉRIES ESPAÇO-TEMPORAIS
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ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale. BMJ Open, v. 11, n. 8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047002. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale. BMJ Open, 11( 8). doi:10.1136/bmjopen-2020-047002
NLM
Valente FC, Laurini MP. Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale [Internet]. BMJ Open. 2021 ; 11( 8):[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047002
Vancouver
Valente FC, Laurini MP. Estimating spatiotemporal patterns of deaths by COVID-19 outbreak on a global scale [Internet]. BMJ Open. 2021 ; 11( 8):[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047002
Dissertação (Mestrado)
Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (2021)
Vieira, Leonardo Ieracitano; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ANÁLISE DE COVARIÂNCIA, ECONOMIA, BOLSA DE VALORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VIEIRA, Leonardo Ieracitano. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Vieira, L. I. (2021). Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
NLM
Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
Vancouver
Vieira LI. Volatilidade realizada multivariada: uma análise via aprendizado de máquina para dados do mercado brasileiro [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01102021-091638/
Artigo de periodico
Brazilian stock market bubble in the 2010s (2021)
Laurini, Marcio Poletti ; Chaim, Pedro Luiz Paolino
Fonte: SN Business & Economics. Unidade: FEARP
Assuntos: CRISE FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO, PREÇO DE AÇÕES
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ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e CHAIM, Pedro Luiz Paolino. Brazilian stock market bubble in the 2010s. SN Business & Economics, v. 1, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Laurini, M. P., & Chaim, P. L. P. (2021). Brazilian stock market bubble in the 2010s. SN Business & Economics, 1( 1). doi:10.1007/s43546-020-00005-w
NLM
Laurini MP, Chaim PLP. Brazilian stock market bubble in the 2010s [Internet]. SN Business & Economics. 2021 ;1( 1):[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w
Vancouver
Laurini MP, Chaim PLP. Brazilian stock market bubble in the 2010s [Internet]. SN Business & Economics. 2021 ;1( 1):[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43546-020-00005-w
Dissertação (Mestrado)
Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (2021)
Rocha, Rafaela Dezidério dos Santos; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: ECONOMETRIA, MERCADO DE CAPITAIS, AÇÕES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ROCHA, Rafaela Dezidério dos Santos. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Rocha, R. D. dos S. (2021). Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
NLM
Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
Vancouver
Rocha RD dos S. Estudo da suficiência dos fatores no apreçamento de ativos [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-13082021-093510/
Dissertação (Mestrado)
Forecasting sovereign CDS returns via deep learning (2021)
Lima, Pedro Antonio Sá Barreto de; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: DERIVATIVOS, INDICADORES ECONÔMICOS, MACROECONOMIA, PROCESSAMENTO DE DADOS, REDES NEURAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LIMA, Pedro Antonio Sá Barreto de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Lima, P. A. S. B. de. (2021). Forecasting sovereign CDS returns via deep learning (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
NLM
Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
Vancouver
Lima PASB de. Forecasting sovereign CDS returns via deep learning [Internet]. 2021 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-24092021-154707/
Artigo de periodico
Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector (2021)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Cleaner Engineering and Technology. Unidade: FEARP
Assuntos: CANA-DE-AÇÚCAR, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS, IMPACTOS AMBIENTAIS, SÉRIES ESPAÇO-TEMPORAIS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector. Cleaner Engineering and Technology, v. 4, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100255. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector. Cleaner Engineering and Technology, 4. doi:10.1016/j.clet.2021.100255
NLM
Valente FC, Laurini MP. Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector [Internet]. Cleaner Engineering and Technology. 2021 ; 4[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100255
Vancouver
Valente FC, Laurini MP. Pre-harvest sugarcane burning: a statistical analysis of the environmental impacts of a regulatory change in the energy sector [Internet]. Cleaner Engineering and Technology. 2021 ; 4[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100255
Artigo de periodico
Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia (2021)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. Unidade: FEARP
Assuntos: CLIMA, INCÊNDIO, MÉTODOS DE DECOMPOSIÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, v. 35, p. 1759–1770, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00477-021-02043-8. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2021). Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 35, 1759–1770. doi:10.1007/s00477-021-02043-8
NLM
Valente FC, Laurini MP. Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia [Internet]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2021 ; 35 1759–1770.[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00477-021-02043-8
Vancouver
Valente FC, Laurini MP. Spatio-temporal analysis of fire occurrence in Australia [Internet]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2021 ; 35 1759–1770.[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00477-021-02043-8
Artigo de periodico
The impact of co-jumps in the oil sector (2020)
Laurini, Marcio Poletti ; Mauad, Roberto Baltieri; Aiube, Fernando Antônio Lucena
Fonte: Research in International Business and Finance. Unidade: FEARP
Assuntos: PETRÓLEO, PREÇOS, GESTÃO ECONÔMICA, ESTATÍSTICA DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAURINI, Marcio Poletti e MAUAD, Roberto Baltieri e AIUBE, Fernando Antônio Lucena. The impact of co-jumps in the oil sector. Research in International Business and Finance, v. 52, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Laurini, M. P., Mauad, R. B., & Aiube, F. A. L. (2020). The impact of co-jumps in the oil sector. Research in International Business and Finance, 52. doi:10.1016/j.ribaf.2020.101197
NLM
Laurini MP, Mauad RB, Aiube FAL. The impact of co-jumps in the oil sector [Internet]. Research in International Business and Finance. 2020 ; 52[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197
Vancouver
Laurini MP, Mauad RB, Aiube FAL. The impact of co-jumps in the oil sector [Internet]. Research in International Business and Finance. 2020 ; 52[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101197
Artigo de periodico
Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach (2020)
Valente, Fernanda Cristina; Laurini, Marcio Poletti
Fonte: Econometrics. Unidade: FEARP
Assuntos: CLIMA, TORNADOS, SÉRIES ESPAÇO-TEMPORAIS, INFERÊNCIA BAYESIANA
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ABNT
VALENTE, Fernanda Cristina e LAURINI, Marcio Poletti. Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach. Econometrics, v. 8, n. 2, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/econometrics8020025. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Valente, F. C., & Laurini, M. P. (2020). Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach. Econometrics, 8( 2). doi:10.3390/econometrics8020025
NLM
Valente FC, Laurini MP. Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach [Internet]. Econometrics. 2020 ; 8( 2):[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.3390/econometrics8020025
Vancouver
Valente FC, Laurini MP. Tornado occurrences in the United States: a spatio-temporal point process approach [Internet]. Econometrics. 2020 ; 8( 2):[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://doi.org/10.3390/econometrics8020025
Dissertação (Mestrado)
Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos (2020)
Nascimento, Caio de Angelis; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: PREÇOS, ECONOMIA, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
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ABNT
NASCIMENTO, Caio de Angelis. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Nascimento, C. de A. (2020). Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
NLM
Nascimento C de A. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
Vancouver
Nascimento C de A. Precificação de ativos via Machine Learning: uma extensão de métodos lineares esparsos [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-08052020-162550/
Dissertação (Mestrado)
Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas (2020)
Martins, Igor Ferreira Batista; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: ANÁLISE FATORIAL, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS), MACROECONOMIA
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ABNT
MARTINS, Igor Ferreira Batista. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Martins, I. F. B. (2020). Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/
NLM
Martins IFB. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/
Vancouver
Martins IFB. Previsão de variáveis macroeconômicas pelo modelo de fatores dinâmicos: uma abordagem por componentes principais esparsas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-01072020-145214/
Dissertação (Mestrado)
Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil (2020)
Suzuki, William Yasuhiko Nagai; Laurini, Marcio Poletti (Orientador)
Unidade: FEARP
Assuntos: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ESTATÍSTICA, INSTITUIÇÕES POLÍTICAS, ECONOMETRIA, ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS
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ABNT
SUZUKI, William Yasuhiko Nagai. Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02072020-080257/. Acesso em: 02 maio 2024.
APA
Suzuki, W. Y. N. (2020). Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02072020-080257/
NLM
Suzuki WYN. Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02072020-080257/
Vancouver
Suzuki WYN. Political institutions and economic development: a local spatial analysis for Brazil [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 02 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-02072020-080257/

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